Закрыл позицию
+$408
==================================
Итого, с февраля этого года +$7048
+$408
==================================
Итого, с февраля этого года +$7048
пятница, 22 ноября 2013 г.
четверг, 21 ноября 2013 г.
среда, 20 ноября 2013 г.
20 ноября 2013
Закрыл шорт +$128
Итого, с февраля этого года +$6640
Также, открылся лонг 2/14 части.
Итого, с февраля этого года +$6640
Также, открылся лонг 2/14 части.
понедельник, 18 ноября 2013 г.
четверг, 14 ноября 2013 г.
пятница, 8 ноября 2013 г.
четверг, 7 ноября 2013 г.
среда, 6 ноября 2013 г.
вторник, 5 ноября 2013 г.
5 ноября 2013
Закрыл позицию полностью по той же цене что и покупал. То есть +$0.
Итого, с февраля этого года остается +$5527
Итого, с февраля этого года остается +$5527
суббота, 2 ноября 2013 г.
Промежуточный результат
Ранее сигналы системы публиковались на форуме. Игра началась в феврале 2013 года. На данный момент результат +$5527
пятница, 1 ноября 2013 г.
Система для торговли акциями SPY (UPRO)
Тестирую систему в реале минимальным объемом денег . Инструмент один -- SPY, вернее тестировалось на нем, но играться будет его тройной прообраз UPRO для того чтобы увеличить плечо. Например, если SPY прибавляет 1%, то UPRO, соответственно в три раза больше -- 3%. То же самое и в другую сторону -- если SPY теряет 1%, то UPRO -3%. Поэтому, сканируем SPY, а позицию открываем UPRO.
Весь торговый капитал делим на 14 частей. То есть позиция набирается постепенно. Выделяем 7,142% от капитала на часть позиции.
Ордера на открытие и закрытие позиции выставляются по маркету на открытии сессии.
Так как, в силу применяемых фильтров, часто бывает большой перерыв между сделками, да и далеко не всегда задействуется весь капитал, то играть такую систему на отдельном счете это было бы нерациональным и неэффективным использованием средств, поэтому эту связку систем надо играть на счете где уже ведется торговля и использовать как дополнение.
Вот тест для SPY с 1999 года.
Весь торговый капитал делим на 14 частей. То есть позиция набирается постепенно. Выделяем 7,142% от капитала на часть позиции.
Ордера на открытие и закрытие позиции выставляются по маркету на открытии сессии.
Так как, в силу применяемых фильтров, часто бывает большой перерыв между сделками, да и далеко не всегда задействуется весь капитал, то играть такую систему на отдельном счете это было бы нерациональным и неэффективным использованием средств, поэтому эту связку систем надо играть на счете где уже ведется торговля и использовать как дополнение.
Вот тест для SPY с 1999 года.
А это распределение прибыли по годам.
А это пример сделок
Подписаться на:
Сообщения (Atom)